Treasury Trong Ngân Hàng Là Gì

     
Dù có hẳn 1 khoá dạy về lĩnh vực này, một nùi các workshop to nhỏ. Sau khi nhận được quá nhiều câu hỏi liên quan tới vị nhưng Hedge lại chưa từng có bài viết detail nào về hoạt động nguồn vốn chức năng nhiệm vụ dễ hiểu để mọi người đều nắm bắt được. Nên mình xin được miêu tả một chút như sau: Hoạt động nguồn vốn hay Treasury là hoạt động điều phối nguồn vốn bao gồm kinh doanh, mua bán, xử lý thanh khoản và các vấn đề khác đối với nguồn vốn của ngân hàng. Nhiều bank sẽ có cơ cấu riêng nhưng mình sẽ khái quát các điểm chung nhất như sau: Trong đó bao gồm các bộ phận dưới đây: + Money Market - MM - Thị trường tiền tệ - Kinh doanh tiền tệ: Là bộ phận chính có chức năng điều phối thanh khoản của bank với thị trường liên ngân hàng, thực hiện các nghiệp vụ thị trường mở liên quan tới ngân hàng nhà nước với mục đích chính và quan trọng nhất là đảm bảo số dư Nostro tại SBV thoả mãn tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoài ra còn có thể chịu trách nhiệm cho một vài tỷ lệ thanh khoản khác như LCR và NFSR. Bởi mục tiêu tối ưu là đảm bảo thanh khoản MM hoạt động theo nguyên tắc dealer - bid and offer. Nhìn chung đa số bank đều bid số lượng nhỏ bank offer. Gần đây thừa nguồn nhiều nên công việc dealer khá nhàn. Hiện tại MM ở một vài bank cũng có thể trading tuỳ bank bao gồm bond hoặc chính nguồn của họ nhưng nói chung cái chính vẫn là thanh khoản. Có thể kèm luôn cả việc mua bán nguồn nội bộ khối thực hiện chức năng của 1 BSM. + Bond - Kinh doanh giấy tờ có giá: Kinh doanh giấy tờ có giá bao gồm ít nhất là trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và vài năm gần đây là FI Bond. Mục đích thì rất nhiều mục đích. Đây là bộ phận mang tính chất trading (buy and hold) nhất của bank. Bộ phận làm nhiệm vụ mua bán giấy tờ có giá đảm bảo trong chỉ tiêu được giao, với cách tính toán lợi nhuận tuỳ từng bên sẽ có sự customs khác nhau nhưng chung quy trong các năm gần đây chiến thuật thành công nhất của bộ phận này là buy and hold and hold and hold. Tuỳ từng thời kỳ nhưng đây là bộ phận kiếm lời chính của khối Treasury với chỉ tiêu lợi nhuận lúc nào cũng là cao nhất. Theo thống kê không chính thức thì hơn 2/3 lợi nhuận bank tới từ phần này. À bộ phận này có thể kiêm luôn nhiệm vụ issue và bán bond được issue từ bank cho các bên khác là tổ chức. + FX and Derivative: Thường FX and Derivative sẽ đi liền.


Bạn đang xem: Treasury trong ngân hàng là gì


Xem thêm: Những Cách Nhận Biết Về Ký Hiệu Tiền Nhân Dân Tệ Ký Hiệu Là Gì, Nhân Dân Tệ


Xem thêm: Nhắc Lại Định Nghĩa Hình Lăng Trụ Và Hình Chóp Và Hình Lăng Trụ Đứng


FX and Derivative sẽ đúng tính chất trading and sales theo đúng định nghĩa của Basel cho Treasury. Trading bao gồm: FX trading. FX trading dừng lại ở quan hệ USD-VND một phần rất rất rất bé là G7. Đây là một bộ phận cơ số thanh niên đánh FX cá nhân nghĩ về Bank. Có thể đọc bài này của tụi mình nữa để giải đáp thắc mắc https://www.facebook.com/sonxe259.vnvn/posts/689678748258985. Ngoài ra còn Swap Trading. Nói chung lợi nhuận của Trading FX tới từ Swap và phần còn lại là Sale mua về bán cho chi nhánh. Còn lại là Derivative cũng có offer các sản phẩm mang tính chất sale. Nói chung thì không có trading, ở VN không được phép trading cái này.+ ALM - BSM - Quản lý tài sản nợ có: Tuỳ vào cấu trúc của bank ALM-BSM thực hiện một phần hoặc toàn phần việc kiểm soát FTP (Fund Tranfer Pricing) cơ chế mua bán vốn nội bộ trong ngân hàng. Ở nhiều ngân hàng dù không kinh doanh nhưng lại có quyền lực nhất. Ở VCB thì còn trực tiếp đi luôn ra TT2 mà không cần phải thông qua KDV. Mỗi trường hợp khó mỗi bên lại nghĩ ra một các khác nhau để xử lý. Nhiệm vụ có thể là BSM chỉ chịu trách nhiệm cho phần thị trường 2 trong cơ chế ALM còn ALM mang tính chất toàn phần. Đây là một bộ phận hoàn toàn không mang tính chất trading gì cả mà là bộ phận điều phối nguồn từ TT2-TT1 hoặc một phần trong cơ chế này. Nói chung là có nhiều quy tắc được đặt ra nhưng lúc nào cũng không toàn vẹn. Nên không có cần thuê nhiều tư vấn lắm cho cái này theo mình là thế. Vì nói như tư vấn: đây là khoa học nhưng "1+1 không bằng 2".